Сравнение HEQT с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
HEQT и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -0.60% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и HIDE
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
HEQT vs. HIDE — Ранг доходности на риск
HEQT
HIDE
Сравнение HEQT c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.65 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.27 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.19 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 9.86 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и HIDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и HIDE
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и HIDE
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -5.15% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.94% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.95% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.96% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.87% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и HIDE
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.90% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 3.71% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 5.26% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 4.23% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 4.23% | +4.34% |