Сравнение HEQT с HIDE
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 12.91%/yr vs 4.52%/yr for HIDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.33%.
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -0.97% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
Correlation
The correlation between HEQT and HIDE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between HEQT and HIDE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. HIDE — Ранг доходности на риск
HEQT
HIDE
Сравнение HEQT c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.22 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.47 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и HIDE
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -5.15% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -3.31% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -5.15% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.24% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.98% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.02% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и HIDE
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеют волатильность 1.76% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.69% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 4.06% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 4.72% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 4.30% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 4.30% | +4.14% |
Сравнение комиссий HEQT и HIDE
HEQT берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и HIDE
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HIDE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and HIDE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (1.76%) compared to HIDE (1.69%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, HEQT leads with 12.91% vs 4.52% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 12.91% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.19% for HEQT.
HEQT is categorized as Equity Hedged, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор