PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с HIDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.04%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.86%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-0.60%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		7.04%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between HEQT and HIDE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.26

The correlation between HEQT and HIDE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEQT и HIDE

Секторы
HEQT
HIDE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
99.2%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
HIDE

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
HIDE
0.6%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
HIDE

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
HIDE

-

Промышленность

HEQT
8.1%
HIDE
0.0%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
HIDE

-

Энергетика

HEQT
3.5%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
HIDE

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
HIDE
99.2%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
HIDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с SPMOHIDE с GLDMHIDE с VOO

Доходность на риск

HEQT vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.46

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.72

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

19.13

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.92

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HEQT и HIDE

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-5.15%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-2.31%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-5.15%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.50%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.94%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.57%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и HIDE

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.47%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

3.92%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

4.43%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

4.25%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

4.25%

+4.22%

Сравнение комиссий HEQT и HIDE

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и HIDE

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and HIDE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDE has higher volatility (1.47%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор