Сравнение HEQFX с VMCPX
HEQFX (Monteagle Opportunity Equity Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HEQFX returned 9.54%/yr vs 11.55%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HEQFX charges 1.71%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQFX показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции HEQFX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.55% соответственно.
HEQFX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.54%
VMCPX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам HEQFX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 9.23% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 10.48% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 10.03% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between HEQFX and VMCPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between HEQFX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQFX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
HEQFX
VMCPX
Сравнение HEQFX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQFX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.25 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.55 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQFX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.63 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и VMCPX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQFX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -39.30% | -59.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -8.13% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -18.93% | -80.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.11% | -27.54% | -71.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.11% | -39.30% | -59.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.76% | -0.47% | -98.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -5.22% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.13% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и VMCPX
Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеют волатильность 3.06% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQFX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.02% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.27% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.31% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,122.31% | 17.63% | +4,104.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,914.35% | 18.92% | +2,895.43% |
Сравнение комиссий HEQFX и VMCPX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и VMCPX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VMCPX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.00% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.37% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
HEQFX and VMCPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQFX has higher volatility (3.06%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, HEQFX dropped -99.11% vs VMCPX's -39.30%.
HEQFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQFX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор