Сравнение HEQ с EIT-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и EIT-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и EIT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 6.40% | 17.17% | 17.88% | 8.35% | 3.10% | 4,195.80% | 2,015.45% | 18.06% | -10.61% | 18.11% |
Разные валюты инструментов
HEQ торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.06% против 116.49% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
EIT-UN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 126.47%
- 10 лет*
- 116.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и EIT-UN.TO
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.
Доходность на риск
HEQ vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск
HEQ
EIT-UN.TO
Сравнение HEQ c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | EIT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.65 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.59 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.80 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 11.41 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.08 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и EIT-UN.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и EIT-UN.TO
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности EIT-UN.TO в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.22% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и EIT-UN.TO
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и EIT-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -100.11% | +55.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.68% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -15.57% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -50.36% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -100.00% | +97.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -99.24% | +90.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.78% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и EIT-UN.TO
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.95% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.83% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 14.23% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 1,192.45% | -1,176.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 1,019.16% | -1,000.35% |