PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEMI с TYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEMI и TYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEMI показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у TYLG с доходностью 24.03%.


HEMI

1 день
-0.37%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.46%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMI и TYLG


Correlation

The correlation between HEMI and TYLG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Equity Premium Income ETF

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

HEMI vs. TYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEMI

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMI c TYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEMI vs. TYLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEMITYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.47

+0.52

Просадки

Сравнение просадок HEMI и TYLG

Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и TYLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEMITYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-24.01%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.43%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.73%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMI и TYLG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEMITYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.54%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

19.17%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

19.17%

-6.68%

Сравнение комиссий HEMI и TYLG

HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TYLG в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMI и TYLG

Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TYLG в 7.47%


ПозицияTTM2025202420232022
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF
3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы


HEMI and TYLG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 3.46% for HEMI.

They also come from different issuers: Hartford Funds and Global X. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.60% for TYLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMI и TYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор