Сравнение HEMI с TYLG
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. HEMI is actively managed, while TYLG is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TYLG.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и TYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у TYLG с доходностью 18.79%.
HEMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и TYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 5.99% | 0.75% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 18.79% | 1.28% |
Correlation
The correlation between HEMI and TYLG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов HEMI и TYLG
Секторы
HEMI
TYLG
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
HEMI
TYLG
Коммуникационные услуги
HEMI
TYLG
-
Финансовые услуги
HEMI
TYLG
Потребительский циклический сектор
HEMI
TYLG
-
Промышленность
HEMI
TYLG
Здравоохранение
HEMI
TYLG
-
Потребительский защитный сектор
HEMI
TYLG
-
Энергетика
HEMI
TYLG
Коммунальные услуги
HEMI
TYLG
-
Сырьевые материалы
HEMI
TYLG
-
Недвижимость
HEMI
TYLG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. TYLG — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLG
Сравнение HEMI c TYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | TYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и TYLG
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и TYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -24.01% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -4.64% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.74% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и TYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 17.11% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 19.44% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 19.44% | -5.86% |
Сравнение комиссий HEMI и TYLG
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и TYLG
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TYLG в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.16% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and TYLG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.
TYLG has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 3.54% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Global X. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.60% for TYLG.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и TYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор