PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и LVHI


2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.


HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Genomic Advancements ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Сравнение комиссий HELX и LVHI

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.


Доходность на риск

HELX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELXLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.44

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.13

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.00

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

15.25

-10.94

HELX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.44

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.49

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.82

-0.62

Корреляция

Корреляция между HELX и LVHI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и LVHI

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности LVHI в 4.53%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок HELX и LVHI

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и LVHI.


Загрузка...

Показатели просадок


HELXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-32.31%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-10.41%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-11.99%

-46.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-1.73%

-40.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-3.56%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.13%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и LVHI

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

4.01%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

7.14%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

13.30%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

10.99%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

13.82%

+13.64%