Сравнение HELX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
HELX и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и LVHI
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
HELX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
HELX
LVHI
Сравнение HELX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.44 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.13 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.00 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 15.25 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.44 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.49 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.82 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HELX и LVHI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и LVHI
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и LVHI
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -32.31% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -10.41% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -11.99% | -46.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -1.73% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -3.56% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.13% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и LVHI
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.01% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 7.14% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 13.30% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 10.99% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 13.82% | +13.64% |