Сравнение HELX с GERM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).
HELX и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и GERM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -9.29% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и GERM
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Доходность на риск
HELX vs. GERM — Ранг доходности на риск
HELX
GERM
Сравнение HELX c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и GERM
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и GERM
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и GERM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | 0.00% | -58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | 0.00% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | 0.00% | -42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | 0.00% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 0.00% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и GERM
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 0.00% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 0.00% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 0.00% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 0.00% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 0.00% | +27.46% |