Сравнение HELX с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
HELX и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и FTSD
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
HELX vs. FTSD — Ранг доходности на риск
HELX
FTSD
Сравнение HELX c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.39 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.40 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.07 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 23.06 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.39 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.32 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между HELX и FTSD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и FTSD
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и FTSD
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -5.32% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -0.93% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -5.08% | -53.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -0.07% | -42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -0.61% | -33.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 0.20% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и FTSD
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 0.53% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 0.87% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 1.96% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 1.83% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 1.79% | +25.67% |