PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

HELX и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-5.97%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий HELX и FGDL

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

HELX vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.88

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.29

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.68

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

9.56

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.55

-1.34

Корреляция

Корреляция между HELX и FGDL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и FGDL

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELX и FGDL

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-19.23%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-19.23%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-12.10%

-30.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-3.35%

-30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.39%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и FGDL

Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.75%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

10.10%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

24.42%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

28.02%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

18.97%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

18.97%

+8.49%