Сравнение HELS с RSEE
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELS charges 0.70%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности HELS и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 12.21%.
HELS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -0.91% | -2.37% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 12.21% | -0.56% |
Correlation
The correlation between HELS and RSEE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. RSEE — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSEE
Сравнение HELS c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и RSEE
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -21.60% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -4.14% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.77% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и RSEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.81% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.21% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.21% | -2.68% |
Сравнение комиссий HELS и RSEE
HELS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и RSEE
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как RSEE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and RSEE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
HELS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for RSEE.
They also come from different issuers: Hedgeye and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 1.27% for RSEE.
Подберите оптимальное распределение для HELS и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор