Сравнение HELS с IDUB
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELS charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности HELS и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 13.88%.
HELS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -0.91% | -2.37% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 13.88% | 1.18% |
Correlation
The correlation between HELS and IDUB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. IDUB — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDUB
Сравнение HELS c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и IDUB
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -29.20% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -3.08% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -11.05% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и IDUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 16.44% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.80% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.80% | +1.73% |
Сравнение комиссий HELS и IDUB
HELS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и IDUB
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IDUB в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.08% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and IDUB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for HELS.
IDUB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and Aptus. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 0.45% for IDUB.
Подберите оптимальное распределение для HELS и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор