Сравнение HELS с EMPB
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HELS charges 0.70%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности HELS и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 13.09%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.09% | -2.23% |
Correlation
The correlation between HELS and EMPB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. EMPB — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMPB
Сравнение HELS c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и EMPB
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -7.55% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -0.95% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.46% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и EMPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 11.17% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 11.68% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 11.68% | +4.91% |
Сравнение комиссий HELS и EMPB
HELS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и EMPB
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EMPB в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and EMPB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EMPB has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and Empowered Funds. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 1.82% for EMPB.
Подберите оптимальное распределение для HELS и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор