PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

HELO и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и UAUG

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий HELO и UAUG

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UAUG в 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HELO vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.15

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.23

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

11.11

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.82

+0.58

Корреляция

Корреляция между HELO и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и UAUG

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок HELO и UAUG

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-13.91%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-6.31%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.16%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.41%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.27%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и UAUG

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.86%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

4.32%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

9.43%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

7.85%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

8.80%

-0.67%