Сравнение HELO с LAPR
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 7.02% for LAPR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELO charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for LAPR.
Доходность
Сравнение доходности HELO и LAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 3.36%.
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 11.60% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.36% | 5.81% | 4.82% |
Correlation
The correlation between HELO and LAPR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between HELO and LAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. LAPR — Ранг доходности на риск
HELO
LAPR
Сравнение HELO c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.93 | -1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 29.40 | -27.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 144.85 | -136.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 5.58 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.98 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HELO и LAPR
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и LAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -3.81% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -0.24% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.08% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.11% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.05% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и LAPR
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.32% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 1.00% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 1.26% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 3.30% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 3.30% | +4.65% |
Сравнение комиссий HELO и LAPR
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и LAPR
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LAPR в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.52% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELO and LAPR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (0.70%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs LAPR's -3.81%.
On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 7.02% for LAPR. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for LAPR.
LAPR has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.62% for HELO.
They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.79% for LAPR.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и LAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор