PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с APRJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 7.01% for APRJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELO charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности HELO и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.30%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.01%
3 года*
6.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и APRJ

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.30%5.71%6.24%1.75%

Correlation

The correlation between HELO and APRJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between HELO and APRJ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HELO и APRJ

Секторы
HELO
APRJ

Технологии

39.8%
33.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Финансовые услуги

10.0%
12.4%

Здравоохранение

8.2%
9.5%

Промышленность

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Энергетика

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Технологии

HELO
39.8%
APRJ
33.6%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
APRJ
10.0%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
APRJ
10.5%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
APRJ
12.4%

Здравоохранение

HELO
8.2%
APRJ
9.5%

Промышленность

HELO
6.0%
APRJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
APRJ
5.3%

Энергетика

HELO
3.3%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
APRJ
2.5%

Недвижимость

HELO
1.8%
APRJ
2.0%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
APRJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с OCTQAPRJ с EOCTAPRJ с UAUG

Доходность на риск

HELO vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
4.69

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
9.60

-7.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.22

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

35.07

-33.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

105.74

-97.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

4.69

-2.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HELO и APRJ

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-4.68%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-0.20%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-0.12%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.07%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и APRJ

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.47%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

1.14%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

1.50%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

3.63%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

3.63%

+4.32%

Сравнение комиссий HELO и APRJ

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и APRJ

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности APRJ в 5.26%

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.26%5.46%5.88%4.88%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

HELO and APRJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs APRJ's -4.68%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 7.01% for APRJ. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.62% for HELO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор