PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helen of Troy Limited (HELE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELE и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
HELE
Helen of Troy Limited
-31.81%-64.48%-50.48%8.93%-47.32%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, HELE показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


HELE

1 день
0.49%
1 месяц
-15.51%
С начала года
-31.81%
6 месяцев
-44.14%
1 год
-72.49%
3 года*
-46.60%
5 лет*
-41.57%
10 лет*
-17.88%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Helen of Troy Limited

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HELE:
HELE с SPYHELE с NXSTHELE с SOXX

Доходность на риск

HELE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELE
Ранг доходности на риск HELE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELE: 1616
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELEGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.95

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.78

2.47

-4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.37

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.77

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

10.77

-12.04

HELE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELEGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.95

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.13

-1.06

Корреляция

Корреляция между HELE и GDE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELE и GDE

HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.


TTM2025202420232022
HELE
Helen of Troy Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HELE и GDE

Максимальная просадка HELE за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


HELEGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-32.01%

-62.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.94%

-22.66%

-51.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.49%

-16.07%

-78.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-7.75%

-22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.63%

5.84%

+51.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HELE и GDE

Helen of Troy Limited (HELE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 11.92% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELEGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

12.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.21%

25.26%

+18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.89%

32.25%

+39.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.96%

26.19%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

26.19%

+16.66%