Сравнение HELE с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helen of Troy Limited (HELE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HELE и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELE и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | -31.81% | -64.48% | -50.48% | 8.93% | -47.32% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HELE показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
HELE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- -31.81%
- 6 месяцев
- -44.14%
- 1 год
- -72.49%
- 3 года*
- -46.60%
- 5 лет*
- -41.57%
- 10 лет*
- -17.88%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELE vs. GDE — Ранг доходности на риск
HELE
GDE
Сравнение HELE c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELE | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.95 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | 2.47 | -4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.77 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.77 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.95 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.13 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между HELE и GDE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELE и GDE
HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HELE и GDE
Максимальная просадка HELE за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -32.01% | -62.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.94% | -22.66% | -51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -16.07% | -78.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -7.75% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.63% | 5.84% | +51.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELE и GDE
Helen of Troy Limited (HELE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 11.92% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 12.02% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.21% | 25.26% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.89% | 32.25% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 26.19% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 26.19% | +16.66% |