Сравнение HELE с SOXX
HELE (Helen of Troy Limited) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, HELE returned -11.82%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HELE и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELE показывает доходность 34.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции HELE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -11.82% против 33.24% соответственно.
HELE
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 46.80%
- С начала года
- 34.92%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- -39.31%
- 5 лет*
- -33.27%
- 10 лет*
- -11.82%
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам HELE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | 34.92% | -64.48% | -50.48% | 8.93% | -54.63% | 10.03% | 23.58% | 37.06% | 36.15% | 14.09% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between HELE and SOXX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HELE and SOXX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HELE
SOXX
Сравнение HELE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 6.19 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 22.06 | -20.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELE и SOXX
Максимальная просадка HELE за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -70.21% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.73% | -19.01% | -30.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -41.36% | -48.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | -45.75% | -48.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.72% | -45.75% | -48.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.09% | -19.01% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.76% | -19.92% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 5.32% | +20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELE и SOXX
Helen of Troy Limited (HELE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 20.47% и 20.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 20.64% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 36.86% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.35% | 42.42% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 37.83% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 34.30% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELE и SOXX
HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
HELE and SOXX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to HELE (20.47%). In terms of maximum drawdown, HELE dropped -94.72% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELE и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор