Сравнение HELE с SOXX

С начала года, HELE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции HELE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -2.85% против 23.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

Максимальная просадка HELE за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Helen of Troy Limited (HELE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 10.96% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.