Сравнение HELE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helen of Troy Limited (HELE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELE или SOXX.
Основные характеристики
| HELE | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.40% | 10.20% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | 58.80% |
| Дох-ть за 3 года | -24.20% | 18.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.08% | 28.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 27.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 38.69% | 28.68% |
| Макс. просадка | -83.39% | -69.65% |
| Current Drawdown | -63.88% | -10.99% |
Корреляция
Корреляция между HELE и SOXX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HELE и SOXX
С начала года, HELE показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции HELE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.18% против 27.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELE и SOXX
HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HELE и SOXX
Максимальная просадка HELE за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELE и SOXX
Helen of Troy Limited (HELE) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что HELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.