Сравнение HELE с SOXX

С начала года, HELE показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции HELE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -17.88% против 28.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HELE и SOXX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка HELE за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и SOXX.

Текущая волатильность для Helen of Troy Limited (HELE) составляет 11.92%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что HELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.