PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEINY с EADSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEINY с EADSY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEINY (Heineken NV ADR) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. HEINY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while EADSY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HEINY returned 1.26%/yr vs 16.59%/yr for EADSY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEINY и EADSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heineken NV ADR (HEINY) и Airbus SE (EADSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEINY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции HEINY уступали акциям EADSY по среднегодовой доходности: 1.26% против 16.59% соответственно.

HEINY

1 день
1.03%
1 месяц
8.16%
6 месяцев
13.97%
С начала года
9.80%
1 год
2.88%
3 года*
-4.62%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
1.26%

EADSY

1 день
-0.11%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-1.93%
1 год
6.91%
3 года*
16.24%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEINY и EADSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEINY
Heineken NV ADR		9.80%18.20%-29.20%10.55%-15.50%2.22%5.70%23.24%-14.46%41.15%
EADSY
Airbus SE		-1.93%48.47%5.12%31.83%-5.67%16.80%-23.13%56.19%-2.87%56.26%

Correlation

The correlation between HEINY and EADSY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.35

Over the past year, the correlation between HEINY and EADSY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEINY:

$48.91B

EADSY:

$175.55B

EPS

HEINY:

€2.55

EADSY:

€1.58

Коэффициент P/E

HEINY:

15.10

EADSY:

30.70

Коэффициент P/S

HEINY:

0.74

EADSY:

2.12

Коэффициент P/B

HEINY:

2.40

EADSY:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

HEINY:

€58.47B

EADSY:

€72.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEINY:

€17.32B

EADSY:

€10.64B

EBITDA (12 мес.)

HEINY:

€11.16B

EADSY:

€8.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken NV ADR

Airbus SE

Часто сравнивают с HEINY:
HEINY с BUDHEINY с SPYHEINY с TAP-AHEINY с SPYGHEINY с DEOHEINY с EMBJHEINY с LHX
Часто сравнивают с EADSY:
EADSY с BAEADSY с AIR.PAEADSY с KTOSEADSY с AIR.DEEADSY с VOOEADSY с FINMYEADSY с HO.PA

Доходность на риск

HEINY vs. EADSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEINY
Ранг доходности на риск HEINY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEINY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEINY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEINY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEINY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEINY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EADSY
Ранг доходности на риск EADSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEINY c EADSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEINYEADSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.23

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.55

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.24

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

0.53

-0.31

HEINY vs. EADSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEINY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EADSY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEINY и EADSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEINY и EADSY

Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и EADSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEINYEADSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-81.67%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-29.47%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.38%

-29.47%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.78%

-37.58%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-64.74%

+21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-11.37%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-42.10%

+28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

13.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HEINY и EADSY

Текущая волатильность для Heineken NV ADR (HEINY) составляет 6.61%, в то время как у Airbus SE (EADSY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что HEINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEINYEADSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.03%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

26.08%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

30.88%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

30.56%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

36.20%

-13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEINY и EADSY

Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EADSY в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADSY
Airbus SE		1.68%1.39%1.90%1.24%1.39%0.00%1.84%0.95%1.45%2.66%4.45%2.08%
HEINY
Heineken NV ADR		2.54%2.56%2.63%2.03%1.71%0.96%0.83%1.41%1.67%1.17%1.68%1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEINY и EADSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.47B
12.86B
(HEINY) Общая выручка
(EADSY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEINY и EADSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heineken NV ADR и Airbus SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.9%
12.3%
Активы портфеля
HEINY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 12.86B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

HEINY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 190.08M при выручке в 12.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

HEINY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 595.64M при выручке в 12.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

HEINY and EADSY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EADSY has higher volatility (8.03%) compared to HEINY (6.61%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs EADSY's -81.67%.

EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEINY и EADSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор