PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с GTEYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.64%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%.

HEGD

1 день
0.08%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.46%
1 год
13.06%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIXGTEYX с ESGYX

Сравнение комиссий HEGD и GTEYX

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

HEGD vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.98

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.61

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.41

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

1.55

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GTEYX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.98

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Корреляция

Корреляция между HEGD и GTEYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и GTEYX

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GTEYX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и GTEYX

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-16.58%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.04%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-16.25%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.37%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.08%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.00%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и GTEYX

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.19%, в то время как у Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.99%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

5.86%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

12.50%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

9.56%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

8.87%

+0.53%