Сравнение HEFT с LMUB
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while LMUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index. HEFT is actively managed, while LMUB is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for LMUB.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и LMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у LMUB с доходностью 2.32%.
HEFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMUB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и LMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.91% | 0.98% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.32% | -0.08% |
Correlation
The correlation between HEFT and LMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. LMUB — Ранг доходности на риск
HEFT
LMUB
Сравнение HEFT c LMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.82 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и LMUB
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки LMUB в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и LMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -5.51% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | 0.00% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.61% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и LMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 4.21% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.97% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.97% | +6.56% |
Сравнение комиссий HEFT и LMUB
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LMUB в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и LMUB
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LMUB в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.77% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and LMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while LMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.09% for LMUB.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и LMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор