Сравнение HEFA с XFH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO).

HEFA и XFH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и XFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и XFH.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	4.23%	24.58%	13.71%	20.33%	-4.86%	19.59%	2.09%	27.63%	-9.33%	16.67%
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	2.43%	27.51%	2.86%	20.97%	-12.85%	12.96%	2.86%	29.20%	-17.89%	25.61%

Разные валюты инструментов

HEFA торгуется в USD, в то время как XFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у XFH.TO с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции XFH.TO по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.18% соответственно.

HEFA

1 день: 1.45%

1 месяц: -3.12%

С начала года: 4.23%

6 месяцев: 11.29%

1 год: 24.10%

3 года*: 17.63%

5 лет*: 13.08%

10 лет*: 12.30%

XFH.TO

1 день: 1.63%

1 месяц: -5.04%

С начала года: 2.43%

6 месяцев: 9.31%

1 год: 25.22%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 7.59%

10 лет*: 9.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Название символа

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HEFA:

HEFA с DBEF HEFA с HAWX HEFA с FNDF HEFA с HSCZ HEFA с IDMO HEFA с HEZU HEFA с VOO

Часто сравнивают с XFH.TO:

XFH.TO с XEF.TO XFH.TO с XIN.TO XFH.TO с XLC XFH.TO с VIU.TO XFH.TO с VEQT.TO XFH.TO с QQC.TO XFH.TO с VOO

Сравнение комиссий HEFA и XFH.TO

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XFH.TO в 0.22%.

HEFA

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

XFH.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HEFA vs. XFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEFA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XFH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c XFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HEFA	XFH.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	1.43	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.03	2.11	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.31	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	2.33	-0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	9.87	-0.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. XFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFH.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и XFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HEFA	XFH.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	1.43	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96	0.44	+0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.47	+0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.35	+0.29

Корреляция

Корреляция между HEFA и XFH.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и XFH.TO

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XFH.TO в 2.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	4.22%	4.40%	3.09%	3.02%	25.14%	3.06%	2.10%	7.56%	4.58%	2.55%	3.17%	3.54%
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	2.08%	2.16%	2.47%	2.91%	2.91%	2.29%	1.73%	2.43%	2.66%	2.11%	2.03%	2.45%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и XFH.TO

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки XFH.TO в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и XFH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HEFA	XFH.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.39%	-33.85%	+1.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.64%	-11.27%	-0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.79%	-20.59%	+5.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.39%	-33.85%	+1.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.58%	-4.89%	+0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.21%	-5.66%	+1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.66%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и XFH.TO

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HEFA	XFH.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.88%	6.37%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.67%	10.05%	-0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.72%	17.67%	-0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.66%	17.46%	-3.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.90%	19.71%	-3.81%

Сравнение HEFA с XFH.TO

Доходность

Сравнение доходности HEFA и XFH.TO

Сравнение доходности по годам HEFA и XFH.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HEFA

XFH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HEFA и XFH.TO

Доходность на риск

HEFA vs. XFH.TO — Ранг доходности на риск

HEFA

XFH.TO

Сравнение HEFA c XFH.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HEFA vs. XFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и XFH.TO

Просадки

Сравнение просадок HEFA и XFH.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и XFH.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)