PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с FPXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 12.72%/yr for FPXI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 32.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции FPXI немного впереди с 12.72%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и FPXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%

Correlation

The correlation between HEFA and FPXI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.62

The correlation between HEFA and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и FPXI

Секторы
HEFA
FPXI

Финансовые услуги

24.3%
5.0%

Промышленность

19.3%
22.6%

Технологии

11.0%
31.4%

Здравоохранение

10.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.8%

Сырьевые материалы

6.2%
14.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.5%

Энергетика

3.8%
2.3%

Коммунальные услуги

3.7%
0.9%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
FPXI
5.0%

Промышленность

HEFA
19.3%
FPXI
22.6%

Технологии

HEFA
11.0%
FPXI
31.4%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
FPXI
11.9%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
FPXI
7.2%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
FPXI
0.8%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
FPXI
14.8%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
FPXI
2.5%

Энергетика

HEFA
3.8%
FPXI
2.3%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
FPXI
0.9%

Недвижимость

HEFA
1.8%
FPXI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS

Доходность на риск

HEFA vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.96

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.69

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.10

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

10.71

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.18

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HEFA и FPXI

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-55.78%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-14.77%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-20.58%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-50.75%

+35.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-55.78%

+23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-20.25%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.27%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и FPXI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

8.77%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

19.80%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

23.46%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

21.57%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

21.18%

-5.32%

Сравнение комиссий HEFA и FPXI

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и FPXI

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FPXI в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and FPXI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs FPXI's -55.78%.

On 10-year performance, FPXI leads with 12.72% vs 12.58% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 12.72% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.60% for FPXI.

HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.70% for FPXI.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор