PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с RBIL

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, HEEM returned 65.45% vs 3.95% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 33.26%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.31%.

HEEM

1 день
0.46%
1 месяц
9.01%
С начала года
33.26%
6 месяцев
34.02%
1 год
65.45%
3 года*
28.15%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.96%

RBIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.20%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.35%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и RBIL

2026 (YTD)2025
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		33.26%27.86%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.31%2.85%

Correlation

The correlation between HEEM and RBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с TIP

Доходность на риск

HEEM vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEEMRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
4.18

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
6.39

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

2.06

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

7.59

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.82

44.07

-21.25

HEEM vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBIL равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEEM и RBIL

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-0.52%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-0.52%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-0.07%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.09%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и RBIL

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

0.36%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

0.85%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

0.95%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

1.07%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

1.07%

+17.11%

Сравнение комиссий HEEM и RBIL

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и RBIL

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		2.98%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and RBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (10.25%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, HEEM leads with 65.45% vs 3.95% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 65.45% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.98% for HEEM.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор