Сравнение HEDJ с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
HEDJ и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.72% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.28% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.25%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и EUDV
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
HEDJ vs. EUDV — Ранг доходности на риск
HEDJ
EUDV
Сравнение HEDJ c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.45 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.73 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.65 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 1.73 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и EUDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и EUDV
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и EUDV
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -37.51% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.63% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -37.51% | +15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -37.51% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.25% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -8.69% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.03% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и EUDV
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 6.24% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.04% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.94% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 15.78% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.34% | +1.00% |