PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с EUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 5.32%/yr for EUDV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.70% против 5.32% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

EUDV

1 день
1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
0.84%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between HEDJ and EUDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.69

The correlation between HEDJ and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и EUDV

Секторы
HEDJ
EUDV

Промышленность

22.9%
21.0%

Финансовые услуги

15.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

12.7%
10.9%

Технологии

11.0%
11.3%

Здравоохранение

8.4%
16.1%

Сырьевые материалы

7.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Энергетика

4.0%
2.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

9.5%

Промышленность

HEDJ
22.9%
EUDV
21.0%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
EUDV
14.1%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
EUDV

-

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
EUDV
10.9%

Технологии

HEDJ
11.0%
EUDV
11.3%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
EUDV
16.1%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
EUDV
11.0%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
EUDV
4.2%

Энергетика

HEDJ
4.0%
EUDV
2.2%

Недвижимость

HEDJ

-

EUDV
2.0%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

EUDV
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

HEDJ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.06

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.18

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.08

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

0.20

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.06

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EUDV

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-37.51%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.63%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-13.69%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-37.51%

+15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-37.51%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.79%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-8.61%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.22%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EUDV

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 5.05% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.88%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.32%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.17%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.15%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.42%

+0.99%

Сравнение комиссий HEDJ и EUDV

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EUDV

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EUDV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.68%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and EUDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to EUDV (4.88%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.70% vs 5.32% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.70% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EUDV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.55% for EUDV.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор