Сравнение HEDJ с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
HEDJ и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.79% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и EFNL
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
HEDJ vs. EFNL — Ранг доходности на риск
HEDJ
EFNL
Сравнение HEDJ c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.32 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 3.05 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.75 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 16.52 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.32 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и EFNL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и EFNL
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и EFNL
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -38.70% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -10.90% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -38.70% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -38.70% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -3.13% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -11.05% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.48% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и EFNL
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.82% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.36% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.88% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.41% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 19.99% | -1.65% |