PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - HEDG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 12.20%/yr for DHS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEDG.L торгуется в GBp, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.41%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.38%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

DHS

1 день
0.81%
1 месяц
2.65%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.54%
1 год
25.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%15.18%-0.53%16.73%-8.10%21.47%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		12.41%4.83%20.08%-5.17%20.81%24.37%-8.47%17.93%-1.92%2.03%

Correlation

The correlation between HEDG.L and DHS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2016 г.

0.10

The correlation between HEDG.L and DHS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEDG.L и DHS

Секторы
HEDG.L
DHS

Промышленность

20.9%
4.1%

Финансовые услуги

15.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

12.8%
18.7%

Технологии

12.4%
3.7%

Здравоохранение

8.5%
14.5%

Сырьевые материалы

6.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.3%

Энергетика

3.8%
9.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

9.0%

Промышленность

HEDG.L
20.9%
DHS
4.1%

Финансовые услуги

HEDG.L
15.2%
DHS
22.3%

Потребительский циклический сектор

HEDG.L
13.6%
DHS
5.0%

Потребительский защитный сектор

HEDG.L
12.8%
DHS
18.7%

Технологии

HEDG.L
12.4%
DHS
3.7%

Здравоохранение

HEDG.L
8.5%
DHS
14.5%

Сырьевые материалы

HEDG.L
6.9%
DHS
1.2%

Коммуникационные услуги

HEDG.L
6.0%
DHS
9.3%

Энергетика

HEDG.L
3.8%
DHS
9.4%

Недвижимость

HEDG.L

-

DHS
2.8%

Коммунальные услуги

HEDG.L

-

DHS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с LYP6.DEHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.L
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

HEDG.L vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.35

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.37

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.62

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

15.94

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.35

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и DHS

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки DHS в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-52.83%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-5.48%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-14.52%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.73%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.66%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.27%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.59%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и DHS

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.38%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.34%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

10.76%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

13.65%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

16.58%

+10.24%

Сравнение комиссий HEDG.L и DHS

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и DHS

HEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.31%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDG.L and DHS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEDG.L is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEDG.L is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

HEDG.L is categorized as Europe Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.38% for DHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор