PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с DHSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) are both funds - HEDG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while DHSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 11.01%/yr for DHSCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 1.26%/yr for DHSCX.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEDG.L торгуется в GBp, в то время как DHSCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHSCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 14.52%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
3.95%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
16.64%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

DHSCX

1 день
-0.93%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.52%
6 месяцев
16.03%
1 год
35.38%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%15.18%-0.53%16.73%-8.10%21.47%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		14.52%3.54%14.72%17.79%-5.02%33.55%-3.47%16.83%-10.20%1.00%

Correlation

The correlation between HEDG.L and DHSCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2016 г.

0.14

Over the past year, HEDG.L and DHSCX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с LYP6.DEHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.LHEDG.L с EUHD.L
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHEIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHSIXDHSCX с DHMAXDHSCX с DHEAX

Доходность на риск

HEDG.L vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LDHSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.89

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.65

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.71

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

12.73

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DHSCX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LDHSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.44

+0.60

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и DHSCX

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и DHSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-40.32%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.45%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-30.36%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-30.36%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.68%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.25%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.75%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и DHSCX

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеют волатильность 4.41% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.67%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

18.67%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.30%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

21.81%

+5.01%

Сравнение комиссий HEDG.L и DHSCX

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и DHSCX

HEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.09%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDG.L and DHSCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и DHSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор