PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEDG.L с VUAG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDG.L и VUAG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.55%
9.91%
HEDG.L
VUAG.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDG.L:

0.57

VUAG.L:

1.94

Коэф-т Сортино

HEDG.L:

0.87

VUAG.L:

2.78

Коэф-т Омега

HEDG.L:

1.10

VUAG.L:

1.37

Коэф-т Кальмара

HEDG.L:

0.58

VUAG.L:

1.83

Коэф-т Мартина

HEDG.L:

1.06

VUAG.L:

13.87

Индекс Язвы

HEDG.L:

7.13%

VUAG.L:

1.64%

Дневная вол-ть

HEDG.L:

13.22%

VUAG.L:

11.68%

Макс. просадка

HEDG.L:

-32.27%

VUAG.L:

-25.61%

Текущая просадка

HEDG.L:

-0.04%

VUAG.L:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 2.65%.


HEDG.L

С начала года

12.58%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

9.77%

1 год

7.55%

5 лет

8.28%

10 лет

N/A

VUAG.L

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

13.50%

1 год

22.73%

5 лет

14.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDG.L и VUAG.L

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.


HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF
График комиссии HEDG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDG.L и VUAG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDG.L
Ранг риск-скорректированной доходности HEDG.L, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VUAG.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUAG.L, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEDG.L, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.471.91
Коэффициент Сортино HEDG.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.742.66
Коэффициент Омега HEDG.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.35
Коэффициент Кальмара HEDG.L, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.562.08
Коэффициент Мартина HEDG.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.1311.51
HEDG.L
VUAG.L

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.47
1.91
HEDG.L
VUAG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и VUAG.L

Ни HEDG.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и VUAG.L

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.13%
-0.14%
HEDG.L
VUAG.L

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и VUAG.L

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.23%
3.41%
HEDG.L
VUAG.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab