PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - HEDG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 9.91%/yr for LYP6.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEDG.L торгуется в GBp, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 6.63%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
3.95%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
16.64%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.70%
1 месяц
3.34%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.00%
1 год
19.69%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%15.18%-0.53%16.73%-8.10%-0.91%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		6.62%27.11%3.53%13.65%-5.50%16.00%3.83%21.90%-10.03%2.65%

Correlation

The correlation between HEDG.L and LYP6.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.38

Over the past year, HEDG.L and LYP6.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.LHEDG.L с EUHD.L
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

HEDG.L vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LLYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.57

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.24

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.88

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

6.94

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LLYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.55

+0.50

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и LYP6.DE

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке LYP6.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LLYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-27.65%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.41%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-13.78%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.91%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.27%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.24%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.83%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и LYP6.DE

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LLYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.11%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.55%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

12.51%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

14.27%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

15.55%

+11.27%

Сравнение комиссий HEDG.L и LYP6.DE

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и LYP6.DE

Ни HEDG.L, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEDG.L and LYP6.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for HEDG.L.

HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор