Сравнение HECO с COZX
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while COZX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HECO charges 0.90%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности HECO и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно ниже, чем у COZX с доходностью 141.98%.
HECO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 61.05%
- 6 месяцев
- 47.57%
- 1 год
- 122.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -14.19%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 141.98%
- 6 месяцев
- 68.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 61.05% | -13.86% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 141.98% | -61.63% |
Correlation
The correlation between HECO and COZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. COZX — Ранг доходности на риск
HECO
COZX
Сравнение HECO c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | COZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.09 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и COZX
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки COZX в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -70.37% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -20.95% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -43.89% | +32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 139.32% | -101.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 139.32% | -94.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 139.32% | -94.25% |
Сравнение комиссий HECO и COZX
HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и COZX
Ни HECO, ни COZX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and COZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
HECO and COZX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while COZX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Tradr. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для HECO и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор