Сравнение COZX с CBXJ
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - COZX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. COZX charges 1.30%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности COZX и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 171.81%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -12.29%.
COZX
- 1 день
- -9.88%
- 1 месяц
- 15.24%
- С начала года
- 171.81%
- 6 месяцев
- 137.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 171.81% | -61.72% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.29% | -10.83% |
Correlation
The correlation between COZX and CBXJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COZX vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
COZX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBXJ
Сравнение COZX c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COZX | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COZX и CBXJ
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.44%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -29.75% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -29.75% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.13% | -11.38% | -29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и CBXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.34% | 17.79% | +118.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.34% | 16.47% | +119.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.34% | 16.47% | +119.87% |
Сравнение комиссий COZX и CBXJ
COZX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и CBXJ
COZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.24% | 1.97% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COZX and CBXJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for COZX.
COZX is categorized as Leveraged Equities, while CBXJ is Blockchain. They also come from different issuers: Tradr and Calamos. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 0.69% for CBXJ.
Подберите оптимальное распределение для COZX и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор