Сравнение HECA с ILS
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HECA charges 1.02%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности HECA и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 4.96% |
Correlation
The correlation between HECA and ILS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. ILS — Ранг доходности на риск
HECA
ILS
Сравнение HECA c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.90 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и ILS
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -1.56% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | 0.00% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.25% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 2.77% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 3.38% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 3.38% | +9.06% |
Сравнение комиссий HECA и ILS
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и ILS
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and ILS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and Brookmont. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для HECA и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор