PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.


HECA

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и ILS


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
0.22%12.83%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
1.81%4.96%

Correlation

The correlation between HECA and ILS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Доходность на риск

HECA vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECAILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.90

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HECA и ILS

Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECAILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-1.56%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

0.00%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-0.25%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и ILS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECAILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

2.77%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

3.38%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

3.38%

+9.06%

Сравнение комиссий HECA и ILS

HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и ILS

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ILS в 8.09%


ПозицияTTM2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.01%2.02%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
8.09%6.06%

Часто задаваемые вопросы


HECA and ILS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 2.01% for HECA.

HECA is categorized as Global Allocation, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and Brookmont. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 1.58% for ILS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор