PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с XLVI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. HEAL is passively managed, while XLVI is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 3.87%.

HEAL

1 день
1.24%
1 месяц
9.23%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-14.47%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
—

XLVI

1 день
0.85%
1 месяц
4.06%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и XLVI

2026 (YTD)2025
HEAL
Global X HealthTech ETF		-7.55%-7.59%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		3.87%12.41%

Correlation

The correlation between HEAL and XLVI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HEAL и XLVI

Секторы
HEAL
XLVI

Здравоохранение

96.5%
100.0%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.5%
XLVI
100.0%

Технологии

HEAL
2.9%
XLVI

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

XLVI

-

Энергетика

HEAL

-

XLVI

-

Финансовые услуги

HEAL

-

XLVI
100.2%

Промышленность

HEAL

-

XLVI

-

Недвижимость

HEAL

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с BCDXLVI с GLDXLVI с IPDP

Доходность на риск

HEAL vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

—

—

HEAL vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и XLVI

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-8.14%

-57.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.09%

0.00%

-60.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-1.93%

-41.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

11.05%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

11.05%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

11.05%

+15.22%

Сравнение комиссий HEAL и XLVI

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и XLVI

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLVI в 11.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.02%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and XLVI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

XLVI has the higher dividend yield at 11.02%, compared with 0.36% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор