PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с XHS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 2.34%/yr for XHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 19.85%.

HEAL

1 день
1.24%
1 месяц
9.23%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-14.47%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
—

XHS

1 день
1.84%
1 месяц
12.85%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.26%
1 год
32.28%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.34%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-7.55%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		19.85%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%26.87%

Correlation

The correlation between HEAL and XHS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.71

The correlation between HEAL and XHS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL и XHS

Секторы
HEAL
XHS

Здравоохранение

96.5%
97.9%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.5%
XHS
97.9%

Технологии

HEAL
2.9%
XHS

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

XHS

-

Энергетика

HEAL

-

XHS

-

Финансовые услуги

HEAL

-

XHS
2.1%

Промышленность

HEAL

-

XHS

-

Недвижимость

HEAL

-

XHS

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYG

Доходность на риск

HEAL vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.80

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.45

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.70

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

7.49

-8.39

HEAL vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и XHS

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-39.32%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-11.99%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-17.81%

-17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-32.62%

-27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.09%

0.00%

-60.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-10.16%

-33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

4.32%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и XHS

Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.85%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

12.49%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.02%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

21.17%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

22.41%

+3.86%

Сравнение комиссий HEAL и XHS

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и XHS

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности XHS в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.21%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and XHS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (7.44%) compared to XHS (4.85%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs XHS's -39.32%.

On 5-year performance, XHS leads with 2.34% vs -14.18% for HEAL. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHS has performed better with a 2.34% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

HEAL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.21% for XHS.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор