PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с VHT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 5.01%/yr for VHT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 2.53%.

HEAL

1 день
1.24%
1 месяц
9.23%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-14.47%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
—

VHT

1 день
1.49%
1 месяц
6.03%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
20.81%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-7.55%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
VHT
Vanguard Health Care ETF		2.53%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%9.93%

Correlation

The correlation between HEAL and VHT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.62

The correlation between HEAL and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL и VHT

Секторы
HEAL
VHT

Здравоохранение

96.5%
100.0%

Технологии

2.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.5%
VHT
100.0%

Технологии

HEAL
2.9%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

HEAL

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

VHT

-

Энергетика

HEAL

-

VHT

-

Финансовые услуги

HEAL

-

VHT
0.0%

Промышленность

HEAL

-

VHT
0.0%

Недвижимость

HEAL

-

VHT

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

HEAL vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.42

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.18

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.01

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4.94

-5.84

HEAL vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и VHT

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-39.12%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-10.40%

-20.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-16.91%

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-17.71%

-42.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.09%

-0.72%

-59.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-5.98%

-37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

4.23%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и VHT

Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.11%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

10.58%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

14.77%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

15.04%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

16.95%

+9.32%

Сравнение комиссий HEAL и VHT

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и VHT

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VHT в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.94%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and VHT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (7.44%) compared to VHT (5.11%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs VHT's -39.12%.

On 5-year performance, VHT leads with 5.01% vs -14.18% for HEAL. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VHT has performed better with a 5.01% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

VHT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.36% for HEAL.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор