Сравнение HEAL с USOY
HEAL (Global X HealthTech ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. HEAL is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, HEAL returned -22.08% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HEAL charges 0.50%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
HEAL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -15.57% | -0.62% | 8.50% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between HEAL and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between HEAL and USOY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. USOY — Ранг доходности на риск
HEAL
USOY
Сравнение HEAL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.03 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.74 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.89 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.99 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HEAL и USOY
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -17.46% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -14.29% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -5.11% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -6.47% | -36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 7.42% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и USOY
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 5.21%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 11.62% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 27.18% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 30.44% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 26.13% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 26.13% | +0.05% |
Сравнение комиссий HEAL и USOY
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и USOY
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to HEAL (5.21%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -22.08% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.39% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор