PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEAL с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEAL (Global X HealthTech ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -12.37%/yr vs 19.64%/yr for URA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%31.24%

Correlation

The correlation between HEAL and URA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.40

The correlation between HEAL and URA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL и URA

Секторы
HEAL
URA

Здравоохранение

95.2%

-

Технологии

4.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

64.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

22.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.4%

Здравоохранение

HEAL
95.2%
URA

-

Технологии

HEAL
4.2%
URA
0.9%

Сырьевые материалы

HEAL

-

URA
4.8%

Коммуникационные услуги

HEAL

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

URA

-

Энергетика

HEAL

-

URA
64.2%

Финансовые услуги

HEAL

-

URA

-

Промышленность

HEAL

-

URA
22.7%

Недвижимость

HEAL

-

URA

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

HEAL vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.05

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.45

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.07

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.15

-0.77

HEAL vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и URA

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-93.54%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-36.73%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-37.81%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.14%

-37.90%

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-55.62%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-74.80%

+31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

16.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и URA

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.88%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

39.06%

-21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

51.62%

-29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

44.03%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

38.00%

-11.73%

Сравнение комиссий HEAL и URA

HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и URA

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and URA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (9.88%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 19.64% vs -12.37% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 19.64% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.26% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while URA is Uranium. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор