Сравнение HEAL с UGA
HEAL (Global X HealthTech ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.64%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
HEAL
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам HEAL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | 25.50% |
Correlation
The correlation between HEAL and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between HEAL and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. UGA — Ранг доходности на риск
HEAL
UGA
Сравнение HEAL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.17 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.39 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и UGA
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -86.59% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -18.96% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -26.68% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -38.11% | -22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -18.05% | -43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -36.69% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 6.43% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и UGA
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.26%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.24% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 30.57% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 35.22% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 34.45% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 37.22% | -10.94% |
Сравнение комиссий HEAL и UGA
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и UGA
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to HEAL (7.26%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -14.64% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
HEAL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for UGA.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while UGA is Oil & Gas. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор