PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEAL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEAL (Global X HealthTech ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, HEAL returned -10.11% vs -0.87% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%3.16%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between HEAL and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов HEAL и SHLD

Секторы
HEAL
SHLD

Здравоохранение

95.2%

-

Технологии

4.2%
12.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
95.2%
SHLD

-

Технологии

HEAL
4.2%
SHLD
12.2%

Сырьевые материалы

HEAL

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

SHLD

-

Энергетика

HEAL

-

SHLD

-

Финансовые услуги

HEAL

-

SHLD

-

Промышленность

HEAL

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

HEAL

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

HEAL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.03

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.13

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.03

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-0.08

-0.53

HEAL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и SHLD

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-25.40%

-40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-25.40%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-22.99%

-35.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-3.90%

-39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

10.30%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и SHLD

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.28%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

19.79%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

25.12%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

21.54%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

21.54%

+4.73%

Сравнение комиссий HEAL и SHLD

И HEAL, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и SHLD

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, SHLD leads with -0.87% vs -10.11% for HEAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.87% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.26% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор