PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с SBIO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 4.91%/yr for SBIO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 19.82%.

HEAL

1 день
1.24%
1 месяц
9.23%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-14.47%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
—

SBIO

1 день
0.87%
1 месяц
14.60%
С начала года
19.82%
6 месяцев
16.01%
1 год
101.12%
3 года*
26.56%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-7.55%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		19.82%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%27.85%

Correlation

The correlation between HEAL and SBIO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.63

The correlation between HEAL and SBIO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL и SBIO

Секторы
HEAL
SBIO

Здравоохранение

96.5%
100.0%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.5%
SBIO
100.0%

Технологии

HEAL
2.9%
SBIO

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

SBIO

-

Энергетика

HEAL

-

SBIO

-

Финансовые услуги

HEAL

-

SBIO
-0.0%

Промышленность

HEAL

-

SBIO

-

Недвижимость

HEAL

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с PBESBIO с IBBQ

Доходность на риск

HEAL vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
3.34

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
4.19

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.50

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

8.03

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

22.41

-23.31

HEAL vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и SBIO

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, примерно равная максимальной просадке SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-63.06%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-12.66%

-18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-42.44%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-53.10%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.09%

0.00%

-60.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-28.35%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

4.53%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и SBIO

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.44%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

11.21%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

23.69%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

30.43%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

33.76%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

33.19%

-6.92%

Сравнение комиссий HEAL и SBIO

И HEAL, и SBIO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и SBIO

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and SBIO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (11.21%) compared to HEAL (7.44%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs SBIO's -63.06%.

On 5-year performance, SBIO leads with 4.91% vs -14.18% for HEAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SBIO has performed better with a 4.91% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL and SBIO have the same expense ratio: 0.50% per year.

HEAL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SBIO.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Global X and SS&C.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор