Сравнение HEAL с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X HealthTech ETF (HEAL) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
HEAL и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEAL и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -18.14% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
HEAL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAL и PSCH
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
HEAL vs. PSCH — Ранг доходности на риск
HEAL
PSCH
Сравнение HEAL c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAL | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.10 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 0.02 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.30 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.75 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAL | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.49 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между HEAL и PSCH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и PSCH
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HEAL и PSCH
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEAL | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -46.32% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -15.36% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.76% | -46.32% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.66% | -36.16% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.42% | -13.26% | -29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 6.25% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и PSCH
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.53%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEAL | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.55% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 14.88% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 23.32% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 22.91% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 23.64% | +2.68% |