PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с PPH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 9.88%/yr for PPH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 4.38%.

HEAL

1 день
1.24%
1 месяц
9.23%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-14.47%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
—

PPH

1 день
1.02%
1 месяц
2.57%
С начала года
4.38%
6 месяцев
3.55%
1 год
24.59%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-7.55%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		4.38%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%4.96%

Correlation

The correlation between HEAL and PPH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.41

Сравнение распределения секторов HEAL и PPH

Секторы
HEAL
PPH

Здравоохранение

96.5%
100.0%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.5%
PPH
100.0%

Технологии

HEAL
2.9%
PPH

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

PPH

-

Энергетика

HEAL

-

PPH

-

Финансовые услуги

HEAL

-

PPH

-

Промышленность

HEAL

-

PPH
0.1%

Недвижимость

HEAL

-

PPH

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

HEAL vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.40

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.16

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.30

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.57

-6.47

HEAL vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PPH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и PPH

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-51.45%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-10.76%

-19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-18.06%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-20.26%

-40.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.09%

-3.59%

-56.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-17.28%

-25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

4.43%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и PPH

Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.19%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

12.27%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

17.67%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

15.17%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

16.97%

+9.30%

Сравнение комиссий HEAL и PPH

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и PPH

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PPH в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.02%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and PPH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (7.44%) compared to PPH (6.19%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs PPH's -51.45%.

On 5-year performance, PPH leads with 9.88% vs -14.18% for HEAL. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPH has performed better with a 9.88% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

PPH has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.36% for HEAL.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.36% for PPH.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор