PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.71%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

HEAL

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%15.03%

Correlation

The correlation between HEAL and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.05

The correlation between HEAL and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL и OILK

Секторы
HEAL
OILK

Здравоохранение

96.0%

-

Технологии

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.0%
OILK

-

Технологии

HEAL
3.2%
OILK

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

OILK

-

Энергетика

HEAL

-

OILK

-

Финансовые услуги

HEAL

-

OILK

-

Промышленность

HEAL

-

OILK

-

Недвижимость

HEAL

-

OILK

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IDNAHEAL с IBB
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

HEAL vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.06

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.59

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.42

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.91

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.06

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.12

-0.51

Просадки

Сравнение просадок HEAL и OILK

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-83.76%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-17.35%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-23.42%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-34.69%

-25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-3.66%

-59.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-32.61%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

8.56%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и OILK

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 5.21%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

10.44%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

23.26%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

28.75%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

30.12%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

35.97%

-9.79%

Сравнение комиссий HEAL и OILK

HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и OILK

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to HEAL (5.21%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -14.71% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.39% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while OILK is Oil & Gas. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор