Сравнение HEAL с IXJ
HEAL (Global X HealthTech ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while IXJ tracks the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 4.51%/yr for IXJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и IXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью 0.33%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам HEAL и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 0.33% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 5.85% |
Correlation
The correlation between HEAL and IXJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between HEAL and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEAL и IXJ
Секторы
HEAL
IXJ
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL
IXJ
Технологии
HEAL
IXJ
-
Сырьевые материалы
HEAL
-
IXJ
-
Коммуникационные услуги
HEAL
-
IXJ
-
Потребительский циклический сектор
HEAL
-
IXJ
-
Потребительский защитный сектор
HEAL
-
IXJ
Энергетика
HEAL
-
IXJ
-
Финансовые услуги
HEAL
-
IXJ
-
Промышленность
HEAL
-
IXJ
-
Недвижимость
HEAL
-
IXJ
-
Коммунальные услуги
HEAL
-
IXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. IXJ — Ранг доходности на риск
HEAL
IXJ
Сравнение HEAL c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.41 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.32 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и IXJ
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -40.60% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -10.78% | -19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -18.14% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -18.14% | -42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -3.92% | -56.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -6.92% | -36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 4.58% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и IXJ
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.12% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 10.56% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 14.90% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 14.30% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 15.67% | +10.60% |
Сравнение комиссий HEAL и IXJ
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и IXJ
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IXJ в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.49% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and IXJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.44%) compared to IXJ (5.12%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IXJ's -40.60%.
On 5-year performance, IXJ leads with 4.51% vs -14.18% for HEAL. On fees, IXJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IXJ has performed better with a 4.51% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
IXJ has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.36% for HEAL.
HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.40% for IXJ.
IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор