PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с IXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while IXJ tracks the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.71%/yr vs 4.02%/yr for IXJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -5.26%.

HEAL

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%6.52%

Correlation

The correlation between HEAL and IXJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.54

The correlation between HEAL and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL и IXJ

Секторы
HEAL
IXJ

Здравоохранение

96.0%
98.9%

Технологии

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.0%
IXJ
98.9%

Технологии

HEAL
3.2%
IXJ

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

IXJ
0.5%

Энергетика

HEAL

-

IXJ

-

Финансовые услуги

HEAL

-

IXJ

-

Промышленность

HEAL

-

IXJ

-

Недвижимость

HEAL

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IBBHEAL с IDNA
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

HEAL vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.64

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.06

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.87

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

2.11

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IXJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.64

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.28

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.42

-0.81

Просадки

Сравнение просадок HEAL и IXJ

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-40.60%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-10.78%

-19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-18.14%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-18.14%

-42.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-9.27%

-54.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-6.92%

-36.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

4.41%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и IXJ

Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.75%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

10.05%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

14.55%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

14.21%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

15.67%

+10.51%

Сравнение комиссий HEAL и IXJ

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и IXJ

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IXJ в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and IXJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (5.21%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IXJ's -40.60%.

On 5-year performance, IXJ leads with 4.02% vs -14.71% for HEAL. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXJ has performed better with a 4.02% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.39% for HEAL.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.46% for IXJ.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор