PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEAL с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с IBBQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEAL (Global X HealthTech ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -12.37%/yr vs 6.24%/yr for IBBQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 15.05%.

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-11.74%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between HEAL and IBBQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.66

The correlation between HEAL and IBBQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL и IBBQ

Секторы
HEAL
IBBQ

Здравоохранение

95.2%
93.5%

Технологии

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
95.2%
IBBQ
93.5%

Технологии

HEAL
4.2%
IBBQ

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

IBBQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

IBBQ
0.2%

Энергетика

HEAL

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

HEAL

-

IBBQ
0.1%

Промышленность

HEAL

-

IBBQ
0.0%

Недвижимость

HEAL

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

HEAL vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.41

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.31

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.81

-6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

18.06

-18.68

HEAL vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и IBBQ

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-37.94%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-8.34%

-22.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-23.66%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.14%

-37.94%

-21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-4.71%

-53.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-16.48%

-26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

2.68%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и IBBQ

Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.92%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

15.75%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

20.17%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

22.01%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

21.87%

+4.40%

Сравнение комиссий HEAL и IBBQ

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и IBBQ

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IBBQ в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and IBBQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (7.34%) compared to IBBQ (5.92%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 6.24% vs -12.37% for HEAL. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 6.24% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.26% for HEAL.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.19% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор