Сравнение HEAL с BITI
HEAL (Global X HealthTech ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAL returned -7.95%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. HEAL charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HEAL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | 5.08% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between HEAL and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. BITI — Ранг доходности на риск
HEAL
BITI
Сравнение HEAL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.57 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.38 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и BITI
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -92.16% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -25.28% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -84.63% | +49.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -86.41% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -68.40% | +25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 10.16% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и BITI
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.76% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 34.28% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 44.15% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 52.24% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 52.24% | -25.97% |
Сравнение комиссий HEAL и BITI
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и BITI
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, HEAL leads with -7.95% vs -31.62% for BITI. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEAL has performed better with a -7.95% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.26% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while BITI is Cryptocurrency. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор