Сравнение HEAE.L с ICLN
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEAE.L returned 5.38%/yr vs 12.25%/yr for ICLN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и ICLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.98%. За последние 10 лет акции HEAE.L уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 5.38% против 12.25% соответственно.
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.38%
ICLN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 27.98%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 62.20%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам HEAE.L и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.49% | 12.67% | -0.58% | 5.53% | -14.69% | 25.32% | -2.05% | 31.62% | -0.70% | 2.75% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 27.98% | 36.57% | -24.42% | -24.38% | 5.82% | -23.46% | 134.72% | 38.87% | -3.64% | 10.96% |
Correlation
The correlation between HEAE.L and ICLN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between HEAE.L and ICLN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. ICLN — Ранг доходности на риск
HEAE.L
ICLN
Сравнение HEAE.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAE.L | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.03 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 13.19 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и ICLN
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки ICLN в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -84.40% | +58.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -15.79% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -42.62% | +18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -57.04% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -64.68% | +40.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -32.10% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -57.59% | +49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 4.82% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и ICLN
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 12.56% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 21.31% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 26.75% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 25.64% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 26.28% | -10.20% |
Сравнение комиссий HEAE.L и ICLN
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и ICLN
HEAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.28% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
HEAE.L and ICLN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.
HEAE.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.39% for ICLN.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор