Сравнение HDV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
HDV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.34% соответственно.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и SPLV
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
HDV
SPLV
Сравнение HDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.02 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.12 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.03 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 0.09 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.02 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDV и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и SPLV
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и SPLV
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -36.26% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.88% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.26% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -36.26% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.14% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.54% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.89% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и SPLV
iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 2.95% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.08% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.84% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 12.68% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 12.43% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.35% | +0.35% |