PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с RDIV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.47%/yr vs 11.39%/yr for RDIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности HDV и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.39% соответственно.

HDV

1 день
0.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.20%
1 год
21.86%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.91%
10 лет*
9.47%

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		15.30%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between HDV and RDIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between HDV and RDIV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и RDIV

Секторы
HDV
RDIV

Потребительский защитный сектор

24.2%
14.6%

Энергетика

21.0%
17.3%

Здравоохранение

17.0%
6.8%

Финансовые услуги

10.8%
17.8%

Технологии

9.7%
6.2%

Коммунальные услуги

8.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
15.0%

Промышленность

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.8%

Недвижимость

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.2%
RDIV
14.6%

Энергетика

HDV
21.0%
RDIV
17.3%

Здравоохранение

HDV
17.0%
RDIV
6.8%

Финансовые услуги

HDV
10.8%
RDIV
17.8%

Технологии

HDV
9.7%
RDIV
6.2%

Коммунальные услуги

HDV
8.9%
RDIV
6.2%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.0%
RDIV
15.0%

Промышленность

HDV
1.3%
RDIV

-

Сырьевые материалы

HDV
1.1%
RDIV
0.5%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
RDIV
8.8%

Недвижимость

HDV

-

RDIV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG

Доходность на риск

HDV vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.31

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.42

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

6.30

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

18.74

-7.15

HDV vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и RDIV

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-49.97%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.84%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-17.91%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-24.89%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-49.97%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.85%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.64%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и RDIV

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.10%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.52%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.64%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

13.19%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.55%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

21.88%

-6.15%

Сравнение комиссий HDV и RDIV

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и RDIV

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности RDIV в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.84%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

HDV and RDIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 9.47% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.84% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор