PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.26%/yr vs 7.16%/yr for DFND. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности HDV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HDV превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.16% соответственно.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between HDV and DFND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.34

Over the past year, the correlation between HDV and DFND has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и DFND

Секторы
HDV
DFND

Потребительский защитный сектор

24.1%
4.2%

Энергетика

22.3%
1.7%

Здравоохранение

16.5%
10.7%

Финансовые услуги

11.1%
18.2%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Технологии

8.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.5%

Промышленность

1.4%
17.1%

Сырьевые материалы

1.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.8%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
DFND
4.2%

Энергетика

HDV
22.3%
DFND
1.7%

Здравоохранение

HDV
16.5%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
DFND
18.2%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
DFND

-

Технологии

HDV
8.2%
DFND
24.8%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
DFND
3.5%

Промышленность

HDV
1.4%
DFND
17.1%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
DFND
0.8%

Недвижимость

HDV

-

DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

HDV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.02

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.11

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.07

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

0.13

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.02

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.36

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HDV и DFND

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-22.65%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-3.44%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-12.56%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-22.65%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-22.65%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.69%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.70%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.70%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и DFND

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.00%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

6.16%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

10.92%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

22.46%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

19.09%

-3.36%

Сравнение комиссий HDV и DFND

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и DFND

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and DFND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.26% vs 7.16% for DFND. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.26% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.62% for DFND.

HDV is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: iShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 1.50% for DFND.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор