Сравнение HDV с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
HDV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HDV и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 8.34% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и CSTK
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
HDV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
HDV
CSTK
Сравнение HDV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.82 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HDV и CSTK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и CSTK
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и CSTK
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -8.87% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.43% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.28% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 11.68% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 11.68% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 11.68% | +4.02% |